1998. XXIX évfolyam 3.

ZSEMBROVSZKY PETRO: Waveletek és alkalmazásuk az idősorok elemzésében

A hagyományos Box-Jenkins idősoros statisztikai modellek (ARMA, ARIMA) csak olyan hosszú stacionárius idősorokon adnak megbízható eredményeket, amilyenek a legtöbb esetben nem állnak rendelkezésre. ...

TASNÁDI ATTILA: A véletlen adagolási szabály alkalmazhatóságának piaci feltételei

A klasszikus duopol modellekben az ár vagy pedig a kínált mennyiség a döntési változó. A másik változó értéke a modell összefüggései alapján meghatározható. A Bertrand-Edgeworth típusú modellekben ...

MARK N. HARRIS-MÁTYÁS LÁSZLÓ: Dinamikus panelmodellek becslőfüggvényeinek összehasonlító elemzése

Napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik, amint ezt a témában írott tanulmányok bősége is mutatja, hogy a dinamikus panelmodellek becslése az ökonometriai kutatások egyik legfontosabb területe. ...

HORVÁTH GÉZÁNÉ: Tudományos élet: Beszámoló a Gazdaságmodellezési Társaság V. Szakértői Konferenciájáról

BRÓDY ANDRÁS: A növekedési ciklusok és a pénz. A legegyszerűbb hullámmátrix és alakzatai

A hosszú, mintegy 200 éves ciklus Hawtrey - Keynes - Goodwin féle modellje elégséges pontossággal linearizálható és jól közelíthető a növekedés rövidebb távú elemzésére és előrejelzésére használt ...

1998. XXIX. évfolyam - 3. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...